斯彬教你如何成功打造交易系統的捷徑*視頻

打造系統的第一步:理解隨機性與局部規(guī)律的對立統一 首先市場在小周期比如30分鐘以下的周期圖表充滿了隨機性，這只能算一個常識，但不要小看這個常識，有了隨機性就必然有規(guī)律性，在波浪理論視頻中舉例最近的實盤中有一些局部的地方是充滿規(guī)律而不是隨機性的,當你領悟到這一點之后把這背后的核心邏輯提取出來，專門形成一個具體進場位、出場位、止損位的交易系統

第二步：找到你最有感覺、最自信、最靠譜的模型，然后深度挖掘下去 這背后的支撐可以是別人的一句指點、哲學的啟發(fā)、反復實盤中的深刻體會、錯誤的教訓、理論中的精髓……獨特的組合，這是你的出發(fā)點，必須找到那個你認為”最”有感覺的規(guī)律，只有從”最”的身上做為切入點，才會有持續(xù)性的自信和堅持。

第三步:將系統的必要條件精準化 這個系統是為你自己打造的，背后一定有清晰而且精準的標準，把他們一一列出來，然后把品種攤開，用固定系統與直覺型系統不同，固定系統必須機會品種多，比如做期貨的不能只做一個銅，做外匯的不能做一個歐美，核心目的是為了給自己提供更多的機會去練習，不去練習是無法找到這個系統背后最為關鍵的那一個必要條件，這背后離不開你反復心血的付出！

第四步:從大量的實踐中找到真正的系統機會與反過來必須懂得舍棄的雞肋-成功的關鍵就在于取舍之間
反復的實踐你會逐步認清這個系統的優(yōu)勢與不足，實戰(zhàn)過程中最容易遇到的問題:市場總是千變萬化，就會很自然的分成一等、二等、三等機會，當市場出現三等機會的時候，心態(tài)好的人內心是很愿意放棄而觀望的，但是絕大多數人卡死在當二等機會就在眼前，我到底是做還是不做，如果做投入多少倉位去做的問題？舍棄還是帶著害怕會丟失這單盈利的機會呢？這里的問題非常簡單，這個時候你應該反復把一等機會和二等機會中的共性提列出來，重新找到里面共同最重要的那一條，不滿足堅決不做的那一條是什么，找到它你再也不會去擔心二等機會不做是不是要錯失良機了。

第四步是真正考驗人的地方，絕大多數人失敗最核心的就在兩個地方:第一個是系統的背后沒有非常精髓的邏輯、哲理作為支撐，第二個-執(zhí)行力不夠，半途而廢！沒有真正下狠功夫去深入的研究系統的雞肋到底在哪里，反過來真正的機會背后的靈魂究竟是什么！ ?

最關鍵的問題：打造系統的捷徑在哪里?
1.專注一個:一個才能成功，兩個就會失敗
2.找到共性:雖然市場千變萬化，作為研究系統本身是一定會有共性的
3.積思頓釋自會練就火眼金睛:把一招練成絕招，就需要大量的實戰(zhàn)作為基礎，勤奮一點，市場每次出現這種機會，就把這次的交易機會截圖保存，反復翻閱反復琢磨反復研究，只有時間久了，只有足夠用心才能找到那個絕妙之處！

對于每次把握不一樣能不能做一個針對性的資金管理呢？想法是好的，具體執(zhí)行起來因為把握感是難以量化的！這里給大家分享我的經驗:

固定的系統在市場走出來會出現各種變盤匹配的問題，如果你的所有變量都滿足，那就是高成功率事件，同時對應的出現頻率低。如果少了一個變盤的配合，那么成功率會下降，出現頻率會高一點，對于系統和市場實際情況的匹配，直接采用分級的策略：

1.把握感有7成的，直接用小資金做，就玩一玩，練一練，這是我的一個重要紀律，對于7層把握的單子我的體會是總體難賺錢，今天賺了會被明天的錯誤還回去！

2.把握感有8成以上的，用正式的倉位去做，這個時候必須按你的嚴格資金管理去一致性的執(zhí)行，在執(zhí)行你的8成系統最初期有一個不自信期，唯一能克服的辦法只有一致性的去執(zhí)行，當你練習到一手我這次虧了，但用不了多少就會賺回來的自信時就是系統和資金管理完全配對的時候。

3.把握感9成以上，金融市場在理論上存在100%的事件，一是很少，二是即使是100%也還是存在系統性風險，所以這里的9成有2個意思，一是市場走到這里我的成功率有90%以上，第二層意思這里其實是100%，但需要減去一個意外風險；針對前面一種我的處理是用加倉策略，針對后面一種，我的處理是小賬號滿倉，大賬號加倍。

資金管理到最后是根據你的具體把握去匹配，最起碼的原則，這里是我的一個臨時創(chuàng)新的系統單，那你最好小倉(絕大多數新手都在這里反復虧損)，市場走出系統單時，一定要忘記過去按一致性去做(大多數新手在非系統單特別膽大，在真正的系統單出來反而膽小)，最后建議你先去建立自信，再去考慮賺錢！

macd指標的背離加上一個順勢背離，均線的金叉死叉升級成順勢金叉和順勢死叉，波浪理論中的簡單朝五改成順勢朝五，為何人們會在沒有領悟到順勢這一關卡呢！其根本原因在內心的放不下，放不下任何一個機會，不想放過任何一次看似應該屬于你的機會！其實波浪中有一個很大的難題，什么才是趨勢，它在哪?這個問題是必須想明白，對波浪有一定懂的人會明白，波浪你要找無窮無盡的C浪，那這些C浪是趨勢嗎？它的界限點在于這個C浪足夠我去加倉那它就屬于一波趨勢行情，這一點需要必須對系統不斷升級后回頭看會比較明白。

舍渾求靜的橋梁就是順勢，這里的分享真心領悟的人一定會有所頓悟，結合你自己的交易系統，去掉你那個滿足交易系統但卻逆勢的機會，正是舍棄了不斷犯錯虧損之后的一頭霧水，得到了一身輕松！

拉爾夫·納爾遜·艾略特（Ralph?Nelson?Elliott)，是波浪理論的創(chuàng)始人。1871年7月28日出生在美國密蘇里州堪薩斯市的瑪麗斯維利鎮(zhèn)Marysville.

1891年，也就是艾略特20歲的時候，他離家在墨西哥的鐵路公司工作。大約在1896年，艾略特開始了他的會計職業(yè)生涯。在隨后的25年里，艾略特在許多公司（主要是鐵路公司）任職，這些公司遍布墨西哥、中美洲和南美州。后來，他在危地馬拉大病一場，并在1927年退休。退休后，他回到加利福尼亞的老家養(yǎng)病。正是在這段漫長的休養(yǎng)期間，研究反映市場運動的道瓊斯指數，經過長期的研究，發(fā)現股市也有相同的重復現象，提出了著名的波動原理，并且利用道瓊斯指數DIJA驗證了這套理論。顯然艾略特提出的波動原理極大程度上受益于道氏理論，并且也與道氏理論有許多相通之處。與道氏理論相結合，通過認真的觀察分析思考，艾略特發(fā)展完善了波動原理，同時在可操作性和闡確性方面大大超過了道氏理論。他們兩人都觀察到人們的活動控制了市場運動，道氏理論主要對股市的發(fā)展趨勢給予了較完美的定性解釋，但艾略特則將其更加具體化，在定量分析上提出了獨到的見解，涉及了更大的范圍。
1934年代查爾斯·Ｊ·柯林斯發(fā)起一個股市周刊，艾略特希望加入工作，因此與克林斯有很多書信往來。當時正值1935年第一季度，股市從1934年谷底一路下滑，1935年第一季度里道瓊斯鐵路平均又再度打破1934年的底值。這時投資者、經濟學家、市場分析人員尚未從1929—1932年不愉快的市場環(huán)境中擺脫出來，對1935年這一次下跌更加恐懼，難道又是一次麻煩嗎？
就在這樣的時刻，克林斯接到了艾略特的一個電報，他強調自己的看法，認為下跌已結束，并且這個下跌僅僅只是牛市第一個回調，這個牛市還要持續(xù)相當長一段時間。接著的事實證明艾略特見解之正確，柯林斯終于被他深深地折服了，并詳細地公開了自己的理論，寫下了《波浪理論》，在克林斯幫助下立足于華爾街。隨后，通過克林斯的引薦，《金融世界》雜志連續(xù)刊登了艾略特關于波動理論的一系列文章。
1946年，也就是艾略特去世前兩年，他完成了關于波浪理論的集大成之作《自然法則－－宇宙的奧秘》（Nature`sLaw–The?SecretOf?The?Universe)，不僅包括了波動原理，而且包括費波納茨級數和一些神秘的提議，進一步支持他的觀點。
當我們經歷了許多難以想像與預測的經濟景氣變化，諸如經濟蕭條、大跌以及戰(zhàn)后重建和經濟繁榮等，我發(fā)現艾略特的波浪理論和現實經濟的發(fā)展脈動之間竟是如此地相互契合。對于艾略特波浪理論的分析、預測能力，我深具信心。如果由我選出20世紀最有價值的發(fā)現，我會選“艾略特波浪理論”。因為它是自然界波動規(guī)律的一種近似“數學表達模型”。基本上，它和其他股市分析方法不處在同一層次上。如果以集合來說明，就如圖1所示。事實上，可能是運氣的關系，艾略特竟然在養(yǎng)病的三年期間，通過對道·瓊斯工業(yè)平均指數的仔細研究，而發(fā)現我們現在所謂的“波浪理論”，就像“高爾夫球落點問題”一樣，我們已經無從知道艾略特是如何發(fā)現的，只能說是他的運氣而已。
波浪理論又稱艾略特波浪理論，是一種技術分析理論，是對道氏理論進行了更加深入研究并已經被完成了的理論體系，道氏理論告訴人們何謂大海，而波浪理論指導你如何在大海上沖浪。在金融市場上，只要有交易的地方自然會上下波動，而這上下波動都是由小波動構成了中級波動，中級波動積累出了長年走勢，而眼前的任何周期級別的圖表上總是以“非直線性”波動展現出來，這上上下下的波動與自然中的潮汐現象及其相似，而且正是由這些“非直線性”的波動呈現了與自然和諧的結構性形態(tài)，然后針對這類形態(tài)從波動幅度、數列比例、內部結構、時間周期、市場情緒等各個角度開始了深入的研究，挖掘出了前所未有的新認識和新發(fā)現，精煉出市場的13種形態(tài)以及系列波動規(guī)則，在市場上這些型態(tài)總是重復出現，但是出現的時間間隔及幅度大小并不一定具有再現性。爾后又發(fā)現了這些呈結構性型態(tài)之圖形可以連接起來形成同樣型態(tài)的更大圖形，提出了一系列權威性的演繹法則用來解釋市場的行為，并特別強調波動原理的預測價值，為人們的操作提供了重要的指導意義，這就是久負盛名的艾略特波浪理論，又稱波浪理論。

艾略特波浪理論認為市場走勢不斷重復一種模式，指數的上升和下跌將是交替進行的。推動浪和調整浪是價格波動的兩種最基本的方式。每一周期由五個上升浪和三個下跌浪組成，價格隨主趨勢運行時，依五波的順序波動，被定義為推動浪，逆主趨勢而行時，依三波的順序波動，被定義為。艾略特波浪理論將不同規(guī)模分趨勢分成九大類，最長的超大循環(huán)波是橫跨200年的超大型周期，而次微波則只覆蓋數小時之內的走勢。但無論趨勢的規(guī)模如何，每一周期由8個波浪構成這一點是不變的。
波浪理論的基本原則其實很簡單，讀者在不久將會發(fā)現波浪理論涵蓋的許多要點。看起來似曾相識，這是因為波浪理論的許多架構，相當符合道氏理論的原理和傳統的圖型技術。不過，波浪理論已超越傳統的圖型分析技術，能夠針對市場的波動，提供全盤性的分析角度、得以解釋特定的圖形型態(tài)發(fā)展的原因與時機，以及圖形本身所代表的意義，波浪理論同時也能夠幫助市場分析師、找出市場循環(huán)周期的所在。

曾經有人說過，多數的技術分析，在本質上是屬于趨勢分析。道氏理論，且不談其所有的優(yōu)點，也是在趨勢形成之后，才出現確認的訊號，波浪理論則能根據形態(tài)和內部結構更進一步的對歷史頂部與底部提前作出預警訊號，而且能以較傳統的分析方法加以確認。

波浪理論是技術分析中運用最多,是一種具有特殊價值的工具，具體表現在其普遍性及精確性。說它具普遍性，是指我們可在許多有關人類活動的領域中運用到它，且許多時候有令人難以置信的效果；說它具有精確性，是指在確認以及預測走勢的變化上，其準確性令人嘆為觀止。這是其他分析方法所難望其項背的。當時，準確地說在美股見底之前的半個小時，艾略特就預言，在未來的幾十年將會出現一個大多頭市場。他的這項預言，與仍然彌漫著熊氣的市場截然相反。其時大部分人都不敢想象道·瓊斯工業(yè)平均指數會超越它在1929年所創(chuàng)下的最高點(386點)。但是，事實證明波浪理論是對的!

波浪理論博大精深，深不可測，在技術分析理論中占據了絕對地位的著作。如果你想站得更高，看得更遠，在市場上得道這是一門必修課，也為熱愛交易和研究市場本質的人提供了一個很好的方向。如果你掌握了其中精髓，能對市場有一種脫俗的理解，在從事交易的過程中能夠瀟灑自如，可以在任何交易量大的金融品種上博馳，盡享智慧帶給你的樂趣。